1890年代初  英国居民Sir William Maxwell成立了雪兰莪金卡纳俱乐部（Selangor Gymkhana Club）。
1896

 

 

 获得了安邦路右边的一段地，并同时将雪兰莪金卡纳俱乐部的名字改为雪兰莪赛马公会。
雪兰莪赛马公会也于1896年1月1日, 加入海峡赛马总会成为会员。
1896年3月 雪兰莪赛马公会第一次举办赛事，而每一次赛事就连办两天，每天则有七场比赛。

当年最具威望的赛事当属矿家银包(Miner’s Purse)，奖金$1,000。

雪兰莪赛马公会首次推出纯种新马计划，并从澳洲引进首三批。
1906 会员人数已增至300人，每人每年缴交年捐15元以及10元入会费。
1914  至 1918 世界大战爆发，赛事亦减少。
赛事一般都是为战事募款。
1939 雪兰莪赛马公会率先推出了雪兰莪金杯赛，它就是东姑金杯赛的前身。
公会主席报告取得$30,400盈利。
1941 至 1943 第二次世界爆发，赛事暂停。
1952 赛马日的平均入场人数已突破14,000人次，营业额超过$7千万。
1953 Dato’ Sir Clough Thuraisingham接替马会主席一职。
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1954 电台开始广播赛情。
1956 至1956年，赛马已经拥有大批拥趸，因此陈旧的亚答建筑也无法容纳再多的马迷，唯有耗资$1百万元，将它被改建为现代化的观赛台。
1957 吉隆坡发生大水灾阻断陆路交通，只好动用渡船将外地马匹送抵赛场。
1959 雪兰莪赛马公会首办最高元首金杯赛，而比赛日亦由周三改至周日。
1961 Griffin Inn 发生火灾，导致一些马匹逃脱，不过，次日就已全数被集拢了。
1968 为了向国父东姑阿都拉曼致敬，而将雪兰莪金杯赛重新命名为东姑金杯赛。
1976 将彩池电脑化，三年后再推出电脑化投注派彩系统（sell-pay system）。
1980 配合雪兰莪苏丹殿下华诞庆典，推介了雪兰莪苏丹金杯赛。
1982 完成了电话投注电脑化以取代人力。
1983 开始了有线电视广播，并与马来亚赛马总会旗下所有马会进行直播连线。
1985 第一个外围中心在新街场落成开张。
1987 完成了雪兰莪、槟城及霹雳赛马公会三会连线的中央电脑化投注系统。
1988 在新街场购置一段面积255英亩的废矿地作为迁移马场用途。
1989年10月 雪兰莪赛马公会配合英女皇伊丽莎白二世到访马来西亚而举办了女皇伊丽莎白二世共和联邦杯赛。这项奖金为 $250,000，赛程1,600公尺之Club.A 一等配磅赛 (Club.A Class 1 handicap race) ，由赛驹Entertainment XI夺魁。
1990年6月 新街场马场工程动工。
1992年8月 安邦路马场的最后一场比赛。
1993 主席报告显示，1992年马会破纪录取得867万令吉盈利。而新街场马场的第一场赛事也在这一年开跑。
1994 时任最高元首苏丹阿兹兰沙于1994年4月3日为 新颖尖端的新街场马场主持开幕。当天也举行了奖金RM350,000的雪兰莪赛马公会开幕大典赛，并由金石马房（Auric Stable）的赛驹The Mailman捷足先登。
1996年6月 雪兰莪赛马公会欢庆100周年庆，并举行了一场奖金 RM500,000的世纪杯赛。
2003 雪兰莪赛马公会推出了国内奖金最丰富的三冠大赛系列（Triple Crown Series），总奖金高达350万令吉。三冠大赛系列囊括了东姑金杯赛、雪兰莪金杯赛及雪兰莪苏丹金杯赛。
2005 推出奖金加红利总值100万令吉的少马百万挑战赛（Juvenile Million Challenge）。
这项比赛公开予3及4岁组的骏马参加，共进行三段赛程。
2006 雪兰莪赛马公会欢庆第110周年庆。
2007 推出3岁骏马马来西亚大马彩锦标赛。并在每个马会进行三轮1200公尺主场赛，每场赛事奖金为RM 80,000，而终极决赛的奖金则高达RM 300,000。
2008 在登嘉楼主办2008年全国骏马展。
2009 荣获由亚太亚太品牌基金会（Asia Pacific Brands Foundation）颁发The BrandLaureate 马术体育奖。
2011 在雪兰莪赛马公会马术体育中心举办1个马来西亚全国骏马展。
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