in the early days
在殖民总督Sir William Maxwell的鼎力支持下，促成了雪兰莪的赛马活动，而马会成立之初也仅供休闲用途。第一座马场坐落于现今的敦拉萨路，即当时联邦妇女院（Federal Home for Women）的所在地。该座马场由政府全面出资兴建，并设置了观赛主看台。当时的马会被命名为雪兰莪金卡纳俱乐部（Selangor Gymkhana Club），只开放给业余骑士，而热衷于赛马的都以男士为主，但随着时代的变迁，业余赛事已无法带来盈利。
当土地租约于1895年结束时，Mr Geo Cumming和另外两三位赛马界的显赫人物携手管理，让马场得以在吉隆坡安邦路右边地段拔地而起。这时的主看台也不过是一栋简陋的亚答建筑物，不过，从那时开始，马会便投入一切盈利致力改善马场设施，直至它成为一座可以媲美马来半岛其他马场的赛场。
雪兰莪赛马公会是首个推行纯种新马计划（thoroughbred griffin scheme）的马会，虽然该计划面对不小的反对声浪，但它还是于1896年率先进口三批新马，而且新马最终也证明它是国内赛马的中流砥柱。被鉴定为优良纯血品种的雄和雌新马都会被收录在澳洲优良马种记录簿之中（Australian studbook）。
这些新马匹皆透过代购，并由代购者分批引进。当年雪兰莪首屈一指的本地著名Caulfield 练马师-Mr Geo Redfearn，就从他父亲在澳洲的马房引进了不少良驹。
然而，Geo Redfearn 马房辖下Malvolio 所繁殖的数匹马来联邦州属的马也曾于1891年赢得了墨尔本杯（Melbourne Cup）。
热衷于马来联邦州属赛马，并名留赛马界的绅士包括Messrs. H. Aylesbury, W.H. Tate, H.Ord, Geo. Tate, Wm Dunman A.C. Harper,T.W. Raymond, J.W. Welford和F. Douglas Osborne。而初期的支持者则有Captain Talbot, Dr Travers, Messrs W.W.Bailey, McD Mitchell, Alma Baker以及Chung Ah Yong。
雪兰莪赛马公会的常驻练马师Mr J.P Rodger也大力推动赛马活动。当时的绅士骑师包括来自Messrs. J. Patton Ker, T. W. Raymond, W. Dunman, Noel Walker, C.B. Mills and J.R.O Aldworth, F.O.B. Dennys 以及Dr Braddon。最成功的专业骑师包括V.Southall, E. Fisher, O. Randall, R. Bryans, J. Duval 以及 J.R. Elliott，他们都是殖民时期马来联邦时代最具代表性的著名骑师。
雪兰莪赛马公会于1896年1月1日加入了海峡赛马总会（Straits Racing Association）。Captain Talbot担任马会第一任主席，Mr.G.Cumming出任副主席，Mr D.E. Topham任秘书。此时的马会拥有300位活跃会员，每位缴付15元年捐及10元入会费。
海峡殖民地的赛事在海峡赛马总会(即马来亚赛马总会 Malayan Racing Association的前身) 统筹之下进行，而总会旗下代表来自新加坡（Singapore Sporting Club）、 槟榔屿赛马公会（Pinang Turf Club）、霹雳赛马公会（Perak Turf Club）、近打金卡纳俱乐部（Kinta Gymkhana Club）、雪兰莪赛马公会（Selangor Turf Club）及芙蓉金卡纳俱乐部（Seremban Gymkhana Club）。
由于当年马场不允许投注，投注是通过管理理事会之博彩局（Totalisator或Parimutuel）进行。每一匹马都有一个编号，因此，有意投注者就可以买他们心仪赛驹的票，每一投注额为5元，马票数量不拘。所有投注额堆集成彩池，并在每一场赛事之后（减掉一成作为佣金）其余的就分派给胜出马投注者。当时的博彩条款颇为复杂；若少于四匹马出赛，就不收投注。若是六匹马出赛，彩池的彩金将均分给购买首二名马匹的投注票者。若超过六匹马出赛，彩池的彩金则将均分给首三名马匹的投注票者。
例子 :
七匹马赛事的总投注额为600。
彩池的价值为 3,000元 – 减掉300元作为马会佣金 = 2,700元。
第一名马 – 90投注马票; 分享彩池900元，每票均分10元。
第二名马 – 150投注马票; 分享彩池900元, 均分6元。
第三名马 – 15投注马票; 分享彩池900元, 均分60元。
….重大决定
雪兰莪赛马公会在1988年作出了一项重大搬迁决定，以将马场从安邦路迁至新街场一个全新而且更大的场地。新马场工程于1990年6月动工，三年后，马会便继续在其先进尖端的马场兼多用途体育中心展开另一个里程。
观赛主看台是由两座平行的建筑组成，两者之间还设置了采光和天井，为室内和室外的自然环境塑造一种穿透感。气势磅礴的主看台屋顶，形成宛如建筑的一对羽翼，使整体建筑勾勒出一只羽翼丰满的巨鵰。西边的屋顶自顶端延伸而下，构成一个巨型天窗，不仅可以有效挡住阳光，又可以引进徐徐凉风。这个主看台可以容纳25,000位马迷。
这个左手型赛道，长为2,000公尺长，宽30公尺，以结缕草（El-Toro Zoysia）铺地。它设计有双弯道，弧度由1 至11，这两道弯道主要是作为将来的提升工程或修复之用途，甚至当一条暂停使用时，另一条尚可继续操作。
其他操练设施，包括一条30米的草坪操练跑道、一条15米的沙地操练跑道、一条试闸跑道、绕圈跑道、竞技圈（bull ring）及双程运动跑道（heath track）。马场还备有可容纳约720匹马的精致马房，而作为保安措施，以及为马匹提供良好的环境，每一个马房皆作三角布局设计。如此的设计不只促进空气流通，也可降低马匹对热带气温的感受。
本中心在1994年4月由时任最高元首苏丹阿兹兰沙陛下主持开幕，同时也举行一场雪兰莪赛马公会正式开幕纪念赛，欢庆这个盛典。
